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備兌看漲期權組合(Covered Call):由一手看漲期權的空頭持倉和100股同底層的美股正股多頭持倉構成。
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備兌看跌期權組合(Covered Put):由一手看跌期權的空頭持倉和100股同底層的美股正股空頭持倉構成。
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看漲期權垂直價差(Call Vertical Spread):由一手看漲期權的空頭持倉和一手看漲期權的多頭持倉構成;構成組合需滿足以下條件:前述期權的底層標的(美股正股)和到期日相同,行使價不同。
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看跌期權垂直價差(Put Vertical Spread):由一手看跌期權的空頭持倉和一手看跌期權的多頭持倉構成;構成組合需滿足以下條件:前述期權的底層標的(美股正股)和到期日相同,行使價不同。
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空頭(寬)跨式組合(Short Call and Put):由一手看漲期權的空頭持倉和一手看跌期權的空頭持倉構成;構成組合需滿足以下條件:前述期權的底層標的(美股正股)和到期日相同,看跌期權的行使價小於或等於看漲期權的行使價。
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配對看漲期權組合(Protective Call):由一手看漲期權的多頭持倉和100股同底層的美股正股空頭持倉構成。
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配對看跌期權組合(Protective Put):由一手看跌期權的多頭持倉和100股同底層的美股正股多頭持倉構成。
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看漲期權日曆價差(Call Calendar Spread):由一手看漲期權的多頭持倉和一手看漲期權的空頭持倉構成;構成組合需滿足以下條件:前述期權的底層標的(美股正股)相同,行使價可不同,空頭持倉期權的到期日早於多頭持倉期權。
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看跌期權日曆價差(Put Calendar Spread):由一手看跌期權的多頭持倉和一手看跌期權的空頭持倉構成;構成組合需滿足以下條件:前述期權的底層標的(美股正股)相同,行使價可不同,空頭持倉期權的到期日早於多頭持倉期權。